Rynek dnia bieżacego: wybór zmiennych objaśniających i bardzo krótko-terminowe 
prognozowanie cen energii elektrycznej 
[Understanding intraday electricity markets: Variable selection and very short-term 
price forecasting using LASSO]

Bartosz Uniejewski 
(Matematyka Stosowana, Wydział Matematyki, PWr, Wrocław; 
Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki, PWr, Wrocław)

Korzystając z unikalnego zbioru danych zawierającego ceny z niemieckiej giełdy energii 
elektrycznej EPEX z lat 2015-2018, analizujemy strukturę tzw. rynku dnia bieżącego (ang. 
intraday market). Używamy metodę LASSO na dwa sposoby: bezpośrednio do prognozowania 
cen, jak i do wyboru zmiennych objaśniających dla stosunkowo prostych modeli 
autoregresyjnych. Co ciekawe, oba podejścia prowadzą do podobnej jakości prognoz na 
najbliższe 3 godziny. 


Na podstawie: B. Uniejewski, G. Marcjasz, R. Weron (2019) Understanding intraday 
electricity markets: Variable selection and very short-term price forecasting using 
LASSO, International Journal of Forecasting (doi: 10.1016/j.ijforecast.2019.02.001). 
Working paper version available from RePEc: 
https://ideas.repec.org/p/wuu/wpaper/hsc1807.html