Rafał Weron

Completed dissertations

PhD Theses

2025 (0+), 2024 (1), 2023 (2), 2022 (1), 2018-2021 (0), 2017 (1), 2015-2016 (0), 2014 (1), 2013 (0), 2012 (1), 2011 (1)

1. Weronika Nitka (2024) Decision support for electricity market participants: point and probabilistic forecasting using resampling methods and statistical learning [PDF 9.1 MB]. Faculty of Management, PWr, Poland
   PhD defense: 14.03.2025 (Pi Day 😉), degree awarded: 18.03.2025 with distinction 🏆
   Auxiliary supervisor: Katarzyna Maciejowska
   Reviewers: Florentina Paraschiv (Zeppelin University, Friedrichshafen, Germany 🇩🇪), Michał Rubaszek (Warsaw School of Economics, Poland 🇵🇱), Sławomir Śmiech (UE Kraków, Poland 🇵🇱)
   Prizes and awards: Best Youngster Presentation award (International Conference on Computational Finance - ICCF, Wuppertal, Germany 🇩🇪, 2022), DIAMOND GRANT (MNiSW, Poland 🇵🇱, 2020; see Grants for details)
   First job after PhD: Assistant Professor, Department of Operations Research and Business Intelligence, Wrocław University of Science and Technology, Poland
   See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile

   

   
   

2. Grzegorz Marcjasz (2023) Deep learning in point, probabilistic and ensemble forecasting of electricity prices [PDF 9.4 MB]. Faculty of Management, PWr, Poland
   Slides: [PDF 3.6 MB] 🇬🇧
   PhD defense: 30.01.2024, degree awarded: 27.02.2024 with distinction 🏆
   Reviewers: Grzegorz Dudek (Częstochowa University of Technology, Poland 🇵🇱), Dogan Keles (Technical University of Denmark, Denmark 🇩🇰), Michał Rubaszek (Warsaw School of Economics, Poland 🇵🇱)
   Prizes and awards: Outstanding paper in Energy Forecasting (International Institute of Forecasters, USA 🇺🇸, 2022), Jan Mozrzymas Scholarship of the Wrocław Academic Center (WCA, Poland 🇵🇱, 2020), Ministry scholarship for outstanding young scientists (MNiSW, Poland 🇵🇱, 2020), DIAMOND GRANT (MNiSW, Poland 🇵🇱, 2019; see Grants for details), Best student paper (runner-up) at the XV Conference on Computational Management Science (Trondheim, Norway 🇳🇴, 2018)
   First job after PhD: Quant, Alpiq Energy SE, Poland 🇵🇱 / Switzerland 🇨🇭
   See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile

   

   
   

3. Bartosz Uniejewski (2023) Forecasting wholesale electricity prices to support decision-making in power companies: Use of regularization and forecast combinations [PDF 10.3 MB]. Faculty of Management, PWr, Poland
   Slides: [PDF 4.2 MB] 🇬🇧
   PhD defense: 13.06.2023, degree awarded: 20.06.2023 with distinction 🏆
   Auxiliary supervisor: Katarzyna Maciejowska
   Reviewers: Bogumił Kamiński (Warsaw School of Economics, Poland 🇵🇱), Sławomir Śmiech (UE Kraków, Poland 🇵🇱), James Taylor (Said Business School, University of Oxford, UK 🇬🇧)
   Prizes and awards: Best Student Presentation at the International Symposium on Forecasting (ISF, Oxford, UK 🇬🇧, 2022), Outstanding paper in Energy Forecasting (International Institute of Forecasters, USA 🇺🇸, 2022), Jan Mozrzymas Scholarship of the Wrocław Academic Center (WCA, Poland 🇵🇱, 2021), Ministry scholarship for outstanding young scientists (MNiSW, Poland 🇵🇱, 2020), DIAMOND GRANT (MNiSW, Poland 🇵🇱, 2019; see Grants for details), laureate of the Best diploma of the year 2018/2019 among graduates of the second degree studies at PWR (Marshal's Office, Wrocław, Poland 🇵🇱, 2019), Winner of the BNY Mellon Master's Thesis Competition (BNY Mellon Science, Poland 🇵🇱, 2019)
   First job after PhD: Assistant Professor, Department of Operations Research and Business Intelligence, Wrocław University of Science and Technology, Poland
   See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile

   

   
   

4. Tomasz Antczak (2022) Opracowanie agentowego modelu kolejkowego oraz ocena wpływu instalacji kas samoobsługowych na wydajność procesów kasowych w supermarketach (Development of an agent-based queuing model and evaluation of the impact of installing self-service checkouts on the efficiency of checkout processes in supermarkets). Faculty of Management, PWr, Poland
   Slides: Polish version [PDF 2.3 MB] 🇵🇱
   PhD defense: 22.11.2022, degree awarded: 29.11.2022
   Auxiliary supervisor: Jacek Zabawa
   Reviewers: Bogumił Kamiński (Warsaw School of Economics, Poland 🇵🇱), Agnieszka Kowalska-Styczeń (Politechnika Śląska, Poland 🇵🇱), Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński, Poland 🇵🇱)
   First job after PhD: Head of Projects in Sales Organisation, Kaufland Polska, Wrocław, Poland

   

   
   

5. Jakub Nowotarski (2017) Forecast averaging as a method to mitigate risks related to decision making in an energy company. Faculty of Computer Science and Management, PWr, Poland
   Slides: English version [PDF 4.2 MB] 🇬🇧, Polish version [PDF 4.1 MB] 🇵🇱
   PhD defense: 01.06.2017, degree awarded: 27.06.2017 with distinction 🏆
   Auxiliary supervisor: Katarzyna Maciejowska
   Reviewers: Derek Bunn (London Business School, UK 🇬🇧), Sławomir Śmiech (UE Kraków, Poland 🇵🇱)
   Prizes and awards: Prime Minister's Prize for PhD Theses (Poland 🇵🇱, 2018), Ministry of Higher Education scholarship for PhD students (MNiSW, Poland 🇵🇱, 2016), Wincenty Styś Scholarship for outstanding achievements in Social Sciences and Humanities (Wrocław Municipality, Poland 🇵🇱, 2015), 2nd place in the Price Track of the Global Energy Finance Competition GEFCom2014 (USA 🇺🇸, 2015; jointly with Katarzyna Maciejowska), International Symposium on Forecasting 2015 travel grant award (International Institute of Forecasters, USA 🇺🇸, 2015), Best Ph.D. student paper and presentation at the Conference on Energy Finance (Erice, Italy 🇮🇹, 2014), PRELUDIUM research grant (NCN, Poland 🇵🇱, 2014; see Grants for details)
   First job after PhD: Quant, Model Risk Management Group, BNY Mellon, Wrocław, Poland
   See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile

   

   
   

6. Artur Sierociuk (2014) System zarządzania ryzykiem w uczelni publicznej (Risk management system at a public higher education institution). Faculty of Computer Science and Management, PWr, Poland
   PhD defense: 08.07.2014, degree awarded: 30.09.2014
   Reviewers: Katarzyna Kuziak (UE Wrocław, Poland 🇵🇱), Mateusz Pipień (UE Kraków, Poland 🇵🇱)
   First job after PhD: Internal Auditor, PWr, Poland

7. Adam Misiorek (2012) Krótkoterminowe prognozowanie i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym z wykorzystaniem modeli niegaussowskich (Short-term forecasting and risk management in an energy company with non-Gaussian models). Faculty of Computer Science and Management, PWr, Poland
   PhD defense: 08.01.2013, degree awarded: 29.01.2013
   Reviewers: Małgorzata Doman (UE Poznań, Poland 🇵🇱), Jacek Mercik (PWr, Poland 🇵🇱)
   First job after PhD: Risk Manager, Santander Consumer Bank, Wrocław, Poland
   See also: IDEAS/RePEc profile

8. Joanna Janczura (2011) Stochastic modeling of prices in the energy market. Institute of Mathematics and Computer Science, PWr, Poland
   PhD defense: 03.04.2012, degree awarded: 08.05.2012
   Reviewers: Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski, Poland 🇵🇱), Łukasz Stettner (IM PAN, Warszawa, Poland 🇵🇱)
   Prizes and awards: Scholarship Przedsiębiorczy Doktorant - Entrepreneurial PhD Student (Lower Silesian Voivodship, Poland 🇵🇱, 2010), Scholarship GRANT for PhD students (Lower Silesian Voivodship, Poland 🇵🇱, 2009)
   First job after PhD: Assistant Professor, Institute of Mathematics and Computer Science, PWr, Wrocław, Poland
   See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile

   

   
   

MSc Theses

2025 (2+), 2024 (1), 2023 (4), 2021-2022 (0), 2020 (3), 2019 (2), 2017-2018 (0), 2016 (1), 2015 (1), 2014 (0), 2013 (4), 2012 (1), 2011 (3), 2010 (4), 2009 (4), 2008 (2), 2007 (2), 2006 (3), 2005 (4), 2004 (3), 2003 (3), 2002 (1), 2001 (0), 2000 (4), 1999 (2)

1. Alicja Jaworska (2025, BI) Managing a battery storage system in the day-ahead market: Predicting prices for individual hours vs. predicting price differences
   First appointment after MSc: IT Project Coordinator, Deviniti, Poland 🇵🇱

2. Piotr Zaborowski (2025, BI) Managing a battery storage system in the day-ahead market: A comparison of averaging forecasts over calibration windows and identifying breakpoints for estimating regression models
   Prizes and awards: 2nd place in the 3-minute student talks competition (BI Day, Poland 🇵🇱, 2025)
   Appointments after MSc: PhD Student, PWr, Poland 🇵🇱 (expected graduation: 2029)

3. Erwin Marysiok (2024, BI) Ensemble forecasting of electricity prices for decision support
   First appointment after MSc: .NET Developer, Monitor ERP System Polska, Poland 🇵🇱

4. Katarzyna Chęć (2023, BI) Short-term forecasting of the seasonal component: Decision support in day-ahead electricity trading
   Prizes and awards: 1st place in the 3-minute student talks competition (BI Day, Poland 🇵🇱, 2023)
   Appointments after MSc: PhD Student, PWr, Poland 🇵🇱 (expected graduation: 2027); Data Scientist, HEADFOUND GmbH, Poland 🇵🇱 / Germany 🇩🇪
   Related publication(s): K. Chęć, B. Uniejewski, R. Weron (2025) Extrapolating the long-term seasonal component of electricity prices for forecasting in the day-ahead market, Journal of Commodity Markets 37, 100449 (doi: 10.1016/j.jcomm.2024.100449). Working paper version available from RePEc: https://ideas.repec.org/p/ahh/wpaper/worms2404.html

5. Karolina Dymek (2023, BI) Forecasting electricity prices by identifying breakpoints using Python and SAP: Selecting the best computing environment for business applications
   First appointment after MSc: Junior Applications Consultant, Capgemini, Poland 🇵🇱

6. Wioletta Szykuła (2023, AM) Forecasting electricity generation from wind farms
   First appointment after MSc: Kierownik zespołu analityków, RENPRO, Poland 🇵🇱

7. Hammad Ullah (2023, BI) Ensemble forecasting of electricity prices for managing a power portfolio
   First appointment after MSc: Full Stack Developer, HEADFOUND GmbH, Poland 🇵🇱 / Germany 🇩🇪

8. Alicja Kaszuba (2020, AM) Using local autoregressive (LAR) models for forecasting day-ahead electricity prices

9. Tomasz Serafin (2020, AM) Ensemble forecasting of intraday electricity prices
   Prizes and awards: DIAMOND GRANT (MNiSW, Poland 🇵🇱, 2020; see Grants for details), 3rd place in the BNY Mellon Master's Thesis Competition (BNY Mellon Science, Poland 🇵🇱, 2020)
   First appointment after MSc: PhD Student, PWr, Poland 🇵🇱 (expected graduation: 2024)
   See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile

   

   
   

10. Adam Spychała (2020, ZARZ) Modeling and forecasting of electricity prices and demand

11. Grzegorz Marcjasz (2019, AM) Forecasting electricity prices: A comparison of deep and shallow neural networks
    Prizes and awards: DIAMOND GRANT (MNiSW, Poland 🇵🇱, 2019; see Grants for details), Best Student Paper prize (runner-up) at the Computational Management Science CMS2018 conference (Trondheim, Norway 🇳🇴, 2018)
    First appointment after MSc: PhD Student, PWr, Poland 🇵🇱 (see PhD students)
    See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile

    

    
    

12. Bartosz Uniejewski (2019, AM) Probabilistic forecasting based on quantile regression and regularization
    Prizes and awards: DIAMOND GRANT (MNiSW, Poland 🇵🇱, 2019; see Grants for details), laureate of the Best diploma of the year 2018/2019 among graduates of the second degree studies at PWR (Marshal's Office, Wrocław, Poland 🇵🇱, 2019), Winner of the BNY Mellon Master's Thesis Competition (BNY Mellon Science, Poland 🇵🇱, 2019)
    First appointment after MSc: PhD Student, PWr, Poland 🇵🇱 (see PhD students)
    See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile

    

    
    

13. Michał Kucharczyk (2016, MFU) Krótkoterminowe prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem uśredniania prognoz modeli siostrzanych
    First job after MSc: Business Intelligence and Credit Risk Management Specialist, Bank Zachodni WBK S.A., Wrocław, Poland 🇵🇱

14. Michał Olejnik (2015, MFU) Modelowanie i prognozowanie ściągalności wierzytelności

15. Iwona Klinowska (2013, ECMI) Forecasting spikes in Australian electricity spot prices
    First job after MSc: Technical Analyst, Credit Suisse, Wrocław, Poland 🇵🇱

16. Paweł Maryniak (2013, ECMI) Using indicated demand and generation data to predict price spikes in the UK power market
    Prizes and awards: DIAMOND GRANT (MNiSW, Poland, 2012; see Grants for details) 🇵🇱
    First appointment after MSc: Expert, Ministry of Development, Poland 🇵🇱
    Related publication(s): P. Maryniak, R. Weron (2019) What is the probability of an electricity price spike? Evidence from the UK power market, in "Handbook of Energy Finance: Theories, Practices and Simulations", eds. S. Goutte, D.K. Nguyen, World Scientific. Earlier working paper version available from RePEc: https://ideas.repec.org/p/wuu/wpaper/hsc1411.html

17. Jakub Nowotarski (2013, MFU) Krótkoterminowe prognozowanie spotowych cen energii elektrycznej z wykorzystaniem uśredniania modeli
    See: PhD Students

18. Michał Zator (2013, ECMI) Relationship between spot and futures prices in electricity markets. Pitfalls of regression analysis
    Appointments after MSc: PKP Intercity, Poland 🇵🇱; Research Assistant, Center for Law & Economics, ETH Zurich, Switzerland 🇨🇭; PhD Student, Kellogg School of Management, Evanston, IL, USA 🇺🇸; Department of Finance, Mendoza College of Business, University of Notre Dame, USA 🇺🇸
    Related publication(s): R. Weron, M. Zator (2014) Revisiting the relationship between spot and futures prices in the Nord Pool electricity market, Energy Economics 44, 178-190 (doi:10.1016/j.eneco.2014.03.007). Working paper version available from RePEc: http://ideas.repec.org/p/wuu/wpaper/hsc1308.html
    See also: IDEAS/RePEc profile

19. Monika Szydło (2012, MFU) Wygładzanie wykładnicze w prognozowaniu procesów rynkowych

20. Adam Bukowski (2011, MFU) Szeregi czasowe z szumem niegaussowskim: kalibracja i prognozowanie
    First job after MSc: Specialist, Bank Zachodni WBK S.A., Wrocław, Poland 🇵🇱

21. Agnieszka Janek (2011, MFU) The vanna-volga method for derivatives pricing
    First job after MSc: Analyst, Ernst & Young, Cologne, Germany 🇩🇪
    Related publication(s): A. Janek, T. Kluge, R. Weron, U. Wystup (2011) FX smile in the Heston model, in "Statistical Tools for Finance and Insurance (2nd ed)", eds. P. Cizek, W. Haerdle, R. Weron, Springer-Verlag, Berlin, 133-162. Preprint version Available from MPRA: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/25491/, arXiv.org: http://arxiv.org/abs/1010.1617
    See also: IDEAS/RePEc profile

22. Daniel Kucharczyk (2011, ECMI) The Heston model for pricing path dependent options
    First appointment after MSc: PhD Student, PWr, Poland 🇵🇱 (graduated: 2018)

23. Piotr Majer (2010, MFU) Pricing structured currency products
    First appointment after MSc: PhD Student, Humboldt University Berlin, Germany 🇩🇪 (graduated: 2015)

24. Jarosław Mrugała (2010, ECMI) Foreign exchange market - modeling and forecasting exchange rates

25. Mateusz Wiewiórko (2010, MFU) Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Miary ryzyka EaR, CFaR i PaR
    First job after MSc: Junior Analyst, Getin Noble Bank S.A., Wrocław, Poland 🇵🇱

26. Paweł Wróbel (2010, MFU) Opcje realne w wycenie projektów inwestycyjnych

27. Janusz Gajda (2009, MFU) Opcje koszykowe a lokaty strukturyzowane - wycena
    First appointment after MSc: PhD Student, PWr, Poland 🇵🇱 (graduated: 2014)
    See also: IDEAS/RePEc profile

28. Joanna Janczura (2009, ECMI) Subdynamics of financial data from fractional Fokker-Planck equation
    First appointment after MSc: PhD Student, PWr, Poland 🇵🇱
    See: PhD Students

29. Piotr Małecki (2009, MFU) Symulacyjne metody wyceny opcji amerykańskich

30. Katarzyna Smaga (2009, MFU) Metody oceny ryzyka operacyjnego
    First job after MSc: Consultant, Nagler & Company, Germany 🇩🇪

31. Andrzej Motyka (2008) Sztuczna inteligencja kontra modele statystyczne: Czy sieci neuronowe portrafią lepiej prognozować ceny energii?

32. Maja Włoszczowska (2008) Wojny Coli (Cola wars) - czyli siła reklamy na rynku oligopolicznym
    Related publication(s): K. Sznajd-Weron, R. Weron, M. Włoszczowska (2008) Outflow Dynamics in Modeling Oligopoly Markets: The Case of the Mobile Telecommunications Market in Poland, Journal of Statistical Mechanics P11018 (doi: 10.1088/1742-5468/2008/11/P11018). Available from MPRA: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10422/
    See also: Silver medalist - Beijing 🇨🇳 (2008) and Rio de Janeio 🇧🇷 (2016) Olympics!!! More on olimpijski.pl

    

    
    

33. Michał Baryliński (2007) Modelowanie i prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem sieci neuronowych
    First job after MSc: Credit Risk Management Specialist, Bank Zachodni WBK S.A., Wrocław, Poland 🇵🇱

34. Łukasz Małek (2007) Finanse behawioralne; badanie skłonności poznawczych inwestorów

35. Joanna Kątnik (2006) Algorytmy genetyczne i inne techniki sztucznej inteligencji w modelowaniu cen energii

36. Jakub Jurdziak (2006) Modele zmieniające stany (regime-switching): symulacja, estymacja parametrów i zastosowania

37. Przemysław Puchalski (2006) Modelowanie sezonowości w danych finansowych za pomocą szeregów SARIMA i PARMA

38. Grzegorz Boczar (2005) Rozkłady hiperboliczne w modelowaniu finansowym

39. Przemysław Kaczmarek (2005) Porównanie modeli struktury terminowej stóp procentowych

40. Adam Ocharski (2005) Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności

41. Paweł Omelko (2005) Rozkłady gruboogonowe - implementacja w Javie

42. Katarzyna Samuła (2004) Modelowanie ryzyka kredytowego dla banku Pekao S.A. - oddział w Wałbrzychu

43. Piotr Uniejewski (2004) Koherentne miary ryzyka
    First job after MSc: Data Analyst, Kruk S.A., Wrocław, Poland 🇵🇱

44. Szymon Wysoczański (2004) Porównanie numerycznych metod wyceny opcji

45. Szymon Borak (2003) Implementacja bibliotek finansowych dla systemu XploRe
    First appointment after MSc: PhD Student, Humboldt University Berlin, Germany 🇩🇪 (graduated: 2008)
    Related publication(s): Sz. Borak, W. Haerdle, R. Weron (2005) Stable distributions, in "Statistical Tools for Finance and Insurance", eds. P. Cizek, W. Haerdle, R. Weron, Springer-Verlag, Berlin, 21-44
    See also: IDEAS/RePEc profile

46. Andrzej Szymański (2003) Prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą szeregów czasowych i sieci neuronowych

47. Sławomir Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie
    First job after MSc: Business Solution Architect, Comarch, Kraków, Poland 🇵🇱

48. Piotr Wilman (2002) Modelowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną
    Related publication(s): R. Weron, I. Simonsen, P. Wilman (2004) Modeling highly volatile and seasonal markets: evidence from the Nord Pool electricity market, in "The Application of Econophysics", ed. H. Takayasu, Springer, Tokyo, 182-191

49. Marek Kozłowski (2000) Moduł Zarządzania Ryzykiem w Symulatorze Rynku Instrumentów Pochodnych
    First job after MSc: Researcher, IASE, Wrocław, Poland 🇵🇱

50. Adam Misiorek (2000) Alternatywne modele wyceny opcji a uśmiech zmienności
    See: PhD Students

51. Tomasz Piesiewicz (2000) Sieciowy symulator rynku instrumentów pochodnych w Polsce
    First job after MSc: Researcher, IASE, Wrocław, Poland 🇵🇱

52. Paweł Talar (2000) Porównanie metod szacowania ryzyka rynkowego i kredytowego
    First job after MSc: Specialist, Banking Supervision Department, National Bank of Poland (NBP) 🇵🇱

53. Tomasz Garliński (1999) Kontrakt VOLAX - próbą opisu zmienności cen instrumentów finansowych

54. Andrzej Zacharewicz (1999) Analiza zależności długoterminowej KGHM Polska Miedź S.A. Prizes and awards: 2nd place in the Warsaw University and Bank PEKAO S.A. competition for the best MSc Thesis in Financial Mathematics 🇵🇱

BSc and Engineering Theses

2025 (0+), 2024 (1), 2023 (0), 2022 (1), 2019-2021 (0), 2018 (3), 2017 (2), 2016 (9), 2015 (2), 2014-2009 (0), 2008 (6), 2007 (5), 2006 (1), 2005 (0), 2004 (1), 2003 (2), 2002 (6), 2001 (6)

1. Łukasz Serafin (2024, MS) Wpływ funkcji kary w modelach autoregresyjnych na wynik finansowy strategii handlowych na rynku energii elektrycznej

2. Julia Nasiadka (2022, MS) Wybór okna kalibracji na podstawie detekcji punktów zmiany na potrzeby prognozowania cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego
   Related publication(s): J. Nasiadka, W. Nitka, R. Weron (2022) Calibration window selection based on change-point detection for forecasting electricity prices. In: D. Groen et al. (eds.), Computational Science ICCS 2022, Lecture Notes in Computer Science 13352, Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-031-08757-8_24 . Working paper version available from arXiv: https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.00872
   

3. Agnieszka Boryczka (2018, INS) Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną - porównanie wygładzania wykładniczego i szeregów czasowych

4. Rafał Jakuczek (2018, INS) Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego - porównanie wygładzania wykładniczego i szeregów czasowych

5. Bartosz Uniejewski (2018, MS) Efektywne prognozowanie spotowych cen energii elektrycznej z wykorzystaniem modeli eksperckich i LASSO
   Prizes and awards: Triple laureate of the Ministry of Higher Education scholarship for undergraduate students (MNiSW, Poland, 2016, 2017, 2018) 🇵🇱
   Related publication(s): B. Uniejewski, R. Weron (2018) Efficient forecasting of electricity spot prices with expert and LASSO models, Energies 11(8), 2039 (doi: 10.3390/en11082039); B. Uniejewski, J. Nowotarski, R. Weron (2016) Automated variable selection and shrinkage for day-ahead electricity price forecasting, Energies 9(8), 621 (doi: 10.3390/en9080621)

   

   
   

6. Yelim Han (2017, OM) Cultural differences in investor decisions based on price trends: Korea vs. Poland

7. Natalia Przybyłkiewicz (2017, OM) Gender differences in investor decisions based on price trends

8. Mateusz Kowalski (2016, MS) Modelowanie i prognozowanie cen aktywów finansowych z wykorzystaniem modeli z długą pamięcią

9. Joanna Krawczyk (2016, MS) Krótkoterminowe prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną - porównanie sieci neuronowych i szeregów czasowych

10. Jędrzej Łapacz (2016, Z) Czy dyrektorzy finansowi działają racjonalne? Ocena ich zachowań i decyzji handlowych na rynku finansowym

11. Jakub Maciejewski (2016, INS) Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem szeregów czasowych

12. Felix Santa (2016, OM) Cola wars and agent-based models in marketing

13. Konrad Stachera (2016, INS) Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem uśredniania prognoz

14. Tomasz Stanisławski (2016, MS) Wycena opcji egzotycznych na rynku walutowym

15. Agnieszka Szamocka (2016, MS) Krótkoterminowe prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem wygładzania wykładniczego

16. Agnieszka Turkiewicz (2016, OM) Integration of the financial and insurance worlds - examples of products offered in the Polish market

17. Karolina Gibes (2015, OM) Are investors rational? Assessment of their behavior and trading decisions in the financial market

18. Laurentiu Nita (2015, OM) Managing a currency portfolio of an enterprise: The risks of employing technical analysis

19. Paweł Billewicz (2008) Baza danych i portal materiałów dydaktycznych dla pracowników i studentów WPPT

20. Piotr Figiel (2008) Chaos deterministyczny - wizualizacje struktur złożonych

21. Bartosz Grzyb (2008) Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów

22. Karolina Kopacz (2008) Co łączy żuka Mandelbrota z diagramem bifurkacyjnym?

23. Paweł Kowol (2008) Jaka jest długość wybrzeża Bałtyku? Pomiar struktur fraktalnych

24. Karolina Kulińska (2008) Jak skreslać żeby wygrać? Badanie zachowań i strategii graczy w toto-lotka

25. Maciej Bartodziej (2007) Modelowanie ruchu ulicznego za pomocą automatów komórkowych

26. Aldona Bodasińska (2007) Symulowanie nastrojów społecznych w Polsce za pomocą modeli sieciowych

27. Anna Rutkowska (2007) Modelowanie biologicznych układów typu drapiezca - ofiara z wykorzystaniem błądzenia losowego

28. Marcin Treffler (2007) Zaglądnij w głąb żuka Mandelbrota, czyli samopodobieństwo i fraktale

29. Roksana Wdowiak (2007) Identyfikacja struktur sieci złożonych

30. Marcin Szkudlarz (2006) Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie: Implementacja metody CorporateMetrics

31. Renata Wywrot (2004) Modelowanie rozprzestrzeniania się epidemii SARS

32. Katarzyna Morawska (2003) Rozkłady alfa-stabilne w modelowaniu finansowym

33. Joanna Szot (2003) Rozkłady hiperboliczne w modelowaniu finansowym

34. Barbara Boroń (2002) Analiza i modelowanie kursów walutowych

35. Marta Chojecka (2002) Analiza i modelowanie cen akcji z GPWW

36. Przemysław Cichoń (2002) Rynek terminowy a spotowy: analiza i modelowanie stochastyczne

37. Katarzyna Dura (2002) Kalkulator stóp procentowych

38. Monika Różycka (2002) Modelowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną

39. Marcin Szymański (2002) Wycena opcji metodą Monte Carlo

40. Nicos Karagieorgopulus (2001) Wartość narażona na ryzyko (VaR) dla polskiego rynku akcji - podejście klasyczne

41. Dariusz Kwiatek (2001) Wartość narażona na ryzyko (VaR) dla polskiego rynku akcji - symulacje Monte Carlo

42. Jarosław Małek (2001) Modelowanie danych finansowych za pomocą szeregów typu xARCH

43. Bartosz Rejent (2001) Analiza praw skalowania i zależności długoterminowych dla kursów walutowych

44. Karina Załucka (2001) Modelowanie danych finansowych za pomocą procesów dyfuzji

45. Joanna Zgórecka (2001) Analiza praw skalowania i zależności długoterminowych dla cen energii